東京コモディティインデックス(TCI)

東京コモディティ・インデックス　(2003/9/30〜2008/10/7)

━ ゴム　 ━ 貴金属　 ━ エネルギー　 ━ 農産物　 ━ 東京コモディティ・インデックス

2008/10/7 指数値

セクター	当日	前日比	構成銘柄
ゴム	113.23	-2.51	ゴム
貴金属	182.59	+5.68	金、白金
エネルギー	213.64	-6.92	原油、灯油、ガソリン
農産物	129.08	+3.21	コーン、一般大豆、NONGMO大豆
ＴＣＩ	200.63	+1.53

指数について

東京コモディティ・インデックス（以下、「TCI」）はエイチ・エス・フューチャーズ株式会社が独自に開発した東京工業品取引所と東京穀物商品取引所の代表的な銘柄を組み合せたパフォーマンス・インデックスで、2003年9月30日を基準（＝100）として計算した指数を公表します。

配分比率

�@東京工業品取引所および東京穀物商品取引所に上場している全コモディティを対象に、過去3年間の「価格×出来高×倍率」 で計算した値から、配分比率を算出します。
�A 配分比率が1.5％に満たない銘柄は、TCI組入対象から外します。
�B残った銘柄で配分比率を再計算します。
�C毎年8月末に銘柄と配分比率を決定し、10月第一営業日から変更します。
�D翌年の10月第一営業日までは上場廃止の場合を除き、意図的な配分比率の変更は行いません。

計算方法

�@日次収益率は、常に6番限月（期先）の「前日の終値」と「当日の終値」から計算します。
�A新甫発会により限月が更新される場合のみ、新しい6番限月（期先）の「新甫発会当日の初値」と「新甫発会当日の終値」から日次収益率を計算します。
�B�@〜�Aで計算した日次収益率を2003年9月30日を起点として累積していきます。
�C累積した日次収益率を配分比率で加重平均してインデックスを計算します。